En principio creo que no es necesario convertir nada a .dwg, salvo que tú lo necesites así para llevarlo luego a otro programa.
De cualquier modo, uno de esos
shapefiles que has descargado deberá tener las calles en formato vectorial y en su tabla vendrá algún campo código que puedas relacionar como clave externa con otro campo código que vendrá en la tabla de nombres de calles, de manera que puedas hacer un
JOIN con ambas tablas y poder así luego etiquetar y visualizar los nombres de cada calle en el mapa de ArcGIS.
CULEBRAS GIS